Estimation of horizontal transition probability matrix for coupled Markov chain

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

analysis of ruin probability for insurance companies using markov chain

در این پایان نامه نشان داده ایم که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تعریف کرد. سپس به کمک روش های آنالیز ماتریسی احتمال برشکستگی ، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه کرده ایم. هدف ما در این پایان نامه بسیار محاسباتی و کاربردی تر از روش های است که در گذشته برای محاسبه این احتمال ارائه شده است. در ابتدا ما نشا...

15 صفحه اول

Markov Chain Models for Delinquency: Transition Matrix Estimation and Forecasting

A Markov chain is a natural probability model for accounts receivable. For example, accounts that are “current” this month have a probability of moving next month into “current”, “delinquent” or “paid-off” states. If the transition matrix of the Markov chain were known, forecasts could be formed for future months for each state. This paper applies a Markov chain model to subprime loans that app...

متن کامل

Evolutionary estimation of a Coupled Markov Chain credit risk model

There exists a range of different models for estimating and simulating credit risk transitions to optimally manage credit risk portfolios and products. In this chapter we present a Coupled Markov Chain approach to model rating transitions and thereby default probabilities of companies. As the likelihood of the model turns out to be a non-convex function of the parameters to be estimated, we app...

متن کامل

Adaptive estimation of the transition density of a Markov chain

In this paper a new estimator for the transition density π of an homogeneous Markov chain is considered. We introduce an original contrast derived from regression framework and we use a model selection method to estimate π under mild conditions. The resulting estimate is adaptive with an optimal rate of convergence over a large range of anisotropic Besov spaces B (α1,α2) 2,∞ . Some applications...

متن کامل

Circularly - Coupled Markov Chain

I show how to run an N-time-step Markov chain simulation in a circular fashion, so that the state at time 0 follows the state at time N ?1 in the same way as states at times t follow those at times t?1 for 0 < t < N. This wrap-around of the chain is achieved using a coupling procedure, and produces states that all have close to the equilibrium distribution of the Markov chain, under the assumpt...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Japanese Geotechnical Society Special Publication

سال: 2016

ISSN: 2188-8027

DOI: 10.3208/jgssp.tc304-03